“مدلسازی مالی” یکی از حوزه های رایج در حوزه مالی است که عموماً در نرم افزار اکسل صورت می گیرد. کتاب Financial Modeling, Fourth Edition به شکلی کامل و جامع، به آموزش این مقوله پرداخته و مطالعه آن به افراد فعال در رشته مالی توصیه می گردد.

معرفی کتاب

در حال حاضر، کتاب “مدلسازی مالی” به کتاب مرجع برای توضیح پیاده سازی مدل های مالی در نرم افزار اکسل تبدیل شده است. در ویرایش چهارم این کتاب قسمت های “CookBook”  و وابستگی به اکسل، که دلیل محبوبیت این کتاب هستند بهبود داده شده اند. همانند نسخه قبل مدل های ساده و پیچیده در حوزه های مالی شرکتی، مدیریت سبد، اختیارها و اوراق با جزئیات در اکسل توضیح داده شده اند. وجود قسمت های مربوط به مباحث فنی در نرم افزار اکسل و استفاده از VBA این کتاب را راهنمای کاملی برای مدل سازان مالی مبدل ساخته است.

ورژن جدید کتاب “مدل سازی مالی” شامل نوآوری های قابل توجهی است. بخش جدیدی به کتاب اضافه شده است که قواعد متد مونت کارلو و نحوه استفاده آن در مدیریت سبد و ارزش گذاری اختیار های پیچیده را شرح می دهد. در بخش جدید دیگری مباحث مربوط به مدل های ساختار زمانی با تاکید بر مدل نلسون-سیگل مطرح شده است. بحث در مورد ارزش گذاری شرکتی با استفاده از مدل های پیشرفته فاما با معرفی یک مدل جدید و ساده ارزش گذاری بر اساس داده های حسابداری و تعداد کمی پارامتر نیز به کتاب اضافه شده است.

نظرات منتشر شده در تمجید نسخه های قبلی

“این کتاب به میز تک تک حرفه ای های حوزه مالی تعلق دارد. رویکرد بهینه و کاربردی این کتاب از آن یک ابزار ضروری ساخته است.” هال واریان، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

“این کتاب هم به خوانندگانی که علاقه مند به آشنایی با روش های پایه و سنتی مدل سازی مالی و آنالیز هستند و هم به آنهایی که می خواهند نحوه استفاده از صفحات گسترده در آنالیز را بیاموزند بسیار توصیه می گردد.” ادوارد وِیز، Journal of Computational Intelligence in Finance

برای مشاهده اطلاعات کتاب و دانلود آن به ادامه مطلب مراجعه کنید:

درباره نویسنده:

The late Simon Benninga was Professor of Finance and Director of the Sofaer International MBA program at the Faculty of Management at Tel-Aviv University. For many years he was a Visiting Professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania.

فهرست کتاب:

I CORPORATE FINANCE AND VALUATION
۱ Basic Financial Calculations
۲ Corporate Valuation Overview
۳ Calculating the Weighted Average Cost of Capital (WACC)
۴ Valuation Based on the Consolidated Statement of Cash Flows
۵ Pro Forma Financial Statement Modeling
۶ Building a Pro Forma Model: The Case of Caterpillar
۷ Financial Analysis of Leasing
II PORTFOLIO MODELS
۸ Portfolio Models—Introduction
۹ Calculating Efficient Portfolios
۱۰ Calculating the Variance-Covariance Matrix
۱۱ Estimating Betas and the Security Market Line
۱۲ Efficient Portfolios Without Short Sales
۱۳ The Black-Litterman Approach to Portfolio Optimization
۱۴ Event Studies
III VALUATION OF OPTIONS
۱۵ Introduction to Options
۱۶ The Binomial Option Pricing Model
۱۷ The Black-Scholes Model
۱۸ Option Greeks
۱۹ Real Options
IV VALUING BONDS
۲۰ Duration
۲۱ Immunization Strategies
۲۲ Modeling the Term Structure
۲۳ Calculating Default-Adjusted Expected Bond Returns
V MONTE CARLO METHODS
۲۴ Generating and Using Random Numbers
۲۵ An Introduction to Monte Carlo Methods
۲۶ Simulating Stock Prices
۲۷ Monte Carlo Simulations for Investments
۲۸ Value at Risk (VaR)
۲۹ Simulating Options and Option Strategies
۳۰ Using Monte Carlo Methods for Option Pricing
VI TECHNICAL CHAPTERS
۳۱ Data Tables
۳۲ Matrices
۳۳ Excel Functions
۳۴ Array Functions
۳۵ Some Excel Hints
VII VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA)
۳۶ User-Defined Functions with VBA
۳۷ Variables and Arrays
۳۸ Subroutines and User Interaction
۳۹ Objects and Add-Ins

کتاب و پیوست های آن را از این قسمت دانلود کنید: